채권 듀레이션 근사는 금리가 1%p 움직일 때 얼마나 틀릴까
채권 듀레이션에 금리 변동폭을 곱한 어림셈과 실제 재평가 가격을 공개 계산기 엔진으로 88개 조합 비교했다. 만기 5년 이하는 거의 맞았지만 30년 채권은 1%p 상승에도 2.31%p 빗나갔고, 큰 변동에서는 오차가 더 커졌다.
Experiments & Benchmarks
Measurements run here: model benchmarks, numerical checks such as the bond duration shortcut, and other tests with the data and code to rerun them.
Opus 5.5 Benchmark vs Opus 5, Sonnet 5 and Haiku 4.5
Our own Opus 5.5 benchmark from September 25, 2026: 300 code-graded calls in four rounds. Short tasks tied; only long, multi-step work split the models.